第9章介绍了在2008年我们进行卖空操作与看涨操作均获利的历史测试。测试证明，两个方向操作都能获利。为什么？因为保险性期权将风险转移给了期权市场的参与者。
既然我们不能预知下一波金融海啸何时来临，我们可以进行双向操作。必须有两个账户才能操作，一个做多，另一个做空。具体操作比较复杂，超出本书的范围，有兴趣的读者可浏览www.2dboxtrader.com。
笔者见过美国某对冲基金经理用双向网格法操作持续获利的模型。
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